OptionMetrics 公布 IvyDB 借款利率以评估卖空机会和风险

OptionMetrics 是一家面向全球机构投资者和学术研究人员的期权数据库和分析提供商,推出了 IvyDB Borrow Rate,提供有关卖空个人证券的期权隐含成本的见解,即日内计算的跨期限。

新数据集为机构投资者和学术界提供了有价值的信息,以查明卖空压力、分析动态借贷条件并改进对卖空头寸的研究。

这一新产品的发布是因为对卖空(或借入股票出售,希望以更便宜的价格买回)的兴趣持续增长,GameStop 和其他 meme 股票在今年早些时候创下交易高位就是一个例子。了解动态借贷成本对于分析卖空机会所涉及的风险至关重要。

OptionMetrics 的新数据集包括自 2016 年 1 月起 OPRA 领域中每个股票和 ETF 的借款利率。短期利率是为每个期限构建的,并具有跨看跌期权对的套利条件。专有平滑可减少早期行使功能和买卖价差的噪音。

“在 OptionMetrics,我们一直专注于为机构投资者、交易员和学术界提供他们做出最明智决策所需的数据。借助 IvyDB Borrow Rate,我们延续了这一传统,提供最干净、最可靠的数据,这些数据在评估风险时简单易懂,”OptionMetrics 首席执行官 David Hait 博士说。

OptionMetrics 作为历史期权和隐含波动率数据的主要提供商已有 20 多年的历史,还提供美国、欧洲、亚太地区和加拿大的综合期权数据,以及流动性最强的美国期货的结算价格数据。

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