总部位于波士顿的公司希望分散客户投资组合并分配风险缓解策略

风险缓解策略

美国投资顾问 Meketa Investment Group 正在寻找对冲基金风险缓解和多元化战略,因为它希望降低客户对定向股票的风险敞口。 

Meketa 市场替代品主管布赖恩·达纳 (Brian Dana) 告诉 Hedgeweek:“我们是风险缓解策略的重要倡导者。我们的大多数客户都对定向股票进行了大量配置,无论是公开的还是私有的。因此,我们的目标是确保我们选择的适销对路的替代策略以多种方式使投资组合受益。”

Dana 解释说,定向策略,例如定向股票和信贷策略,不符合 Meketa 的“自然框架”,因此,该公司使用多元化策略,例如股票市场中性策略、全球宏观策略和保险链接策略,为他们的客户建立强大的投资组合。 

Meketa 试图找到在股市下跌时做出积极反应的策略,并专门寻找“立即反应”的策略。 

该公司使用不同的风险状况,包括第一响应者、股权风险的防御属性;在市场压力期间使用的第二响应者,例如另类风险溢价投资经理和系统趋势追随者;和多元化。

Dana 表示:“这些策略的目标是呈现一个整体概况,以支持投资组合中的某种风险。” 

他解释说,“该计划和这些策略旨在相对而言是积极的利差,并在股市抛售期间提供不对称性。”

他表示,Meketa “大部分时间都在研究第一和第二响应者以及多样化者,试图发现它认为可能对这些特定组件有益的因素。”

该公司的方法在 2020 年 3 月 Covid-19 袭击西方时进行了测试。 Dana 将其描述为 Meketa 的“分水岭时刻”;这是一次终极测试,揭示了 Meketa 的策略是稳健的。

该公司管理着 200 名客户的总金额为 1.7 万亿美元的 AuA。在市场替代品方面,该公司为大约 100 名客户提供咨询和管理超过 500 亿美元的资产。

作者简介
菲奥娜·麦克纳利
员工职称
记者